Корреляция на форекс

Ценовые движения, созданные финансовыми инструментами на рынках в определенный момент, могут становиться похожими. Такое явление получило название «корреляция», которой некоторые игроки Форекс стремятся воспользоваться для повышения прибыли. Корреляционный трейдинг открывает перед участниками биржи возможность значительно повысить доходы и провести несколько успешных операций. Трейдеры отслеживают поведение цен на одних финансовых рынках при работе на других. Большинство игроков ищут инструменты, имеющие практически одинаковую ценовую тенденцию. Активы подобных трендов сильно взаимообусловлены, поэтому изменение стоимость одного товара меняет цену другого.

Виды корреляции

Коррелированные рынки бывают 2 типов: прямыми оборотными и сильными слабыми. К первому типу относятся графики 2 инструментов, которые имеют похожие параметры. Они имеют одинаковый вектор движения – либо вверх, либо вниз. Кроме того, на графиках может появиться восходящий тренд, ставший зеркальным второго другого инструмента (направлен вниз). Прямая обратная корреляция имеет знак «+» или чаще всего отражается без знака. Обратная корреляция имеет знак «».

Второй тип зависит от того, насколько сильной бывает корреляция на рынке. Если она высокая, то тренды 2 движений будут очень похожи. Если корреляция имеет слабый характер, то сходство будет очень низким. Графически второй тип обозначается единицей (сильная) или нулем (слабая).

В связи с этим коррелирование необходимо учитывать, чтобы подтверждать заключение сделки, или как фильтр для вычисления рисков при проведении операций. В первом случае необходимо учитывать некоторые различия – для прямой и обратной корреляции. При прямой графики не должны противоречить друг другу. При обратной – ожидаемый рост тренда должен быть противоположным.

Во втором случае установление фильтра просто необходимо. При сильной корреляции не рекомендуется проводить дополнительные операции, используя второй инструмент и если открыта первая позиция. Иначе это будет означать создание сделки с двойным дном.

Если корреляция сильная, то второй инструмент можно использовать для того, чтобы диверсифицировать торговлю при открытой позиции.

Механизмы

На Форекс присутствуют специальные программы, предназначенные для торговли на коррелированных рынках. Их называют общим термином «алготрейдинг», поскольку имеют общую цель работы: отслеживать изменение ценовых трендов на нескольких финансовых рынках. Это позволяет обнаружить главный тренд, исходя из времени, характера и поведения. В случае появления аномальных тенденций программы помогают обнаружить момент закрытия сделки. Например, в течение недели трейдер может видеть, что цены на определенный актив или валютную пару начинают расти, когда увеличивается определенный индекс на бирже. Повышение роста цен происходит на столько пунктов, на сколько выросла индексная величина.

Когда растет фондовый показатель, то это становится причиной роста цен на активы, акции или валюту. В результате чего трейдеры начинают проводить операции на покупку, надеясь на то, что цена товара сможет догнать величину фондового индекса. Алготрейдер также показывает, что движение цен на одном рынке вызывает ценовой рост на валютном, денежном, товарном рынках.

Еще одним механизмом может быть межрыночный технический анализ. Его необходимо применять, чтобы изучать графики практически всех рынков. Вследствие чего трейдеры находят точки, откуда произошел разворот тренда, сформировались так называемые разворотные формации, импульсы и сигналы. Кроме того, теханализ направлен на то, чтобы увидеть импульсы на одних рынках раньше, чем на других. Это способствует открытию и закрытию позиций.

Парный трейдинг

Довольно распространенной стратегией, созданной специально для торговли на коррелированных рынках, является парный трейдинг. Он построен на количественном анализе, используемом для того, чтобы разрабатывать прибыльные подходы к торговле, чаще всего на акциях. Суть стратегии заключается в том, чтобы при поиске корреляции начать сделки по 1 или 2 позициям. В такие моменты на финансовых инструментах должен наблюдаться процесс раскореляции, который способствует повышению уровня прибыли. Важно, чтобы она была получена до того момента, как снова произойдет корреляция.

Применение парного трейдинга началось на фондовых рынках, постепенно перейдя на валютный и сырьевой. На фондовых биржах стратегия помогает торговать на акциях. На рынке сырья чаще всего используется при операциях, направленных на покупку нефти. Для валютного рынка рекомендуется применять на финансовых рынках с очень хорошей корреляцией. Прежде чем проводить операции, надо найти выгодные валютные пары, которые отлично подойдут для данной стратегии.

Поделиться:

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

Уведомление
avatar
wpDiscuz

Euro

  • France
  • Germany
  • Italia
  • England
  • Ireland

Sport

  • Foot Ball
  • Tennis
  • X Game
  • Worlcup
  • Racing

Useful Links

  • About us
  • Services
  • Blog
  • Price
  • Contact us